setlocale(LC_TIME, 'tr_TR.UTF-8'); de doğru çalışmıyor ki, ingilizce adları veriyor.
setlocale(LC_TIME, 'e'); yapsam kendisi timezone yi algılar mı? diyeceğimde bunda da ingilizce ay adlarını veriyor. Yine Türkçe ay adları dönmüyor.

for($m=1; $m<=12; ++$m){
    date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
    setlocale(LC_TIME, 'e');
    echo date('M', mktime(0, 0, 0, $m, 1)).'<br>';
}

Bunu da denedim çıktısı: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec şeklinde ingilizce. Bir Türlü Türkçe ay adını alamadım.